У статті розглянуто алгоритм зондування стану ринку на випадковість та алгоритми торгівлі на хаотичному і трендовом ринку.
Як показали численні дослідження ринку [1] (20 -25)% часу він знаходиться в стані трендів, а (75-80)% часу в спокійному стані руху аналогічного броунівському русі, т. Е. "Хаосу". Таким чином, основний якісною характеристикою стану ринку є хаотичний режим його поведінки в часі. Хаотичний ринок 80% часу є стійким по відношенню до малих збурень. Саме ці міркування лежать в основі сучасного уявлення про динамічний хаосі.
Математичним відображенням встановленого режиму стану хаосу ринку є граничний цикл, а руйнівником режиму є стан трендового ринку з резонансними явищами (безперервними стрибками). Стійкі цикли є аттракторами (буквально - привабливий), оскільки в прямому сенсі вони притягують все близькі траєкторії. Фізично це означає, що при відхиленні від такого режиму ринок через деякий час знову повертається до нього, т. Е. Такий рух як би притягує. [2]
Застосування алгоритму торгівлі для хаотичного (спокійного) ринку і алгоритму торгівлі для трендового ринку, залежать від стану ринку, але коли настане стан тренда на ринку і коли воно може закінчитися ніхто не може знати.Тому для вірного застосування того чи іншого алгоритму торгівлі проведення зондування стану ринку буде актуально.
Алгоритми торгівлі засновані на порівнянні двох імпульсних рухів ціни.
- Алгоритм торгівлі для хаотичного ринку - відкриття ордера на стрибку з напрямком вниз і закриття ордера з появою стрибка з напрямком вгору. При виконанні такого алгоритму визначено, щоб величина різниці між максимальним значенням стрибка і мінімальним значенням стрибка була позитивною.
- Алгоритм торгівлі для трендового ринку - відкриття ордера на початку тренда і закриття ордера при першому стрибку вниз. При виконанні цього алгоритму різниця між першим стрибком тренда і останнім стрибком завжди позитивна. Таким чином, ризик при проведенні торговельних операцій з цими алгоритмами відсутня.
Обсяг цінових котирувань після проведення кожної операції повинен бути виключений, так як це вже обсяг історичних даних. Для проведення кожної наступної операції - необхідно завантажувати нові дані цінових котирувань.
До складу алгоритму зондування і кожного з алгоритмів торгівлі, які працюють через ключ Time, входять 5 файлів і по 4 файлу, а також драйвери ключа Time. Час роботи алгоритму зондування і алгоритмів торгівлі для 40 значень хвилинних реалізацій складають відповідно близько 8 сек і близько 20 секунд.
Реалізації зондування хаотичного стану ринку містять детерміновану і випадкову складові, а реалізації зондування стану трендового ринку - тільки детерміновану складову. Тому зондування стану ринку необхідно проводити на наявність випадкової складової.Якщо результат зондування стану ринку покаже присутність випадкової складової - ринок хаотичний, а відсутність такої складової визначає стан трендового ринку.
Алгоритм зондування і алгоритми торгівлі протестовані на акціях хвилинних і денних котирувань Газпрому (GAZP 121121) за 2013р. Графік однієї хвилинної реалізації хаосу і графік хвилинної реалізації тренда наведені на рис 1 і рис 2. Значення випадкової складової реалізації хаосу наведені в таблиці 1 і на графіку 3.
Результати роботи алгоритму зондування наведені в Таблиці 1 і на графіку 3. також реалізація хаосу хвилинних котирувань Газпрому приведена в таблиці 2 і на графіку 4. Результати роботи алгоритму торгівлі для хаотичного ринку також наведені в таблиці 2.
Література
Ю. А. Чеботарьов Торгові роботи, які замінять людини. Журнал Банківська справа № 8 2007р.
- І. М. Арнольд Теорія катастроф. Сов. Радіо 1990р.
- Корисні статті по темі
Як правильно читати цінові графіки валютних пар
- Фрактальний аналіз: хаос на службі форекс трейдера
- Методи прогнозування валютних курсів
