Розвиток роздрібного ринку форекс робить старі розробки знову актуальними. Якщо раніше за великий потік ордерів дилер міг запросто забанити трейдера, переставши приймати ордера, то сучасна ринкова схема безпосередньо залежить від проторгувалася обсягу. У статті ми розглянемо один з таких радників, нехай і не відноситься безпосередньо до HFT, але з досить великою частотою угод.
Опис стратегії радника High Frequency
Але залишається питання фіксації прибутку. Важливо встигнути зафіксувати плюс, поки ціна не розгорнулася назад. Для закриття позицій в радника HF використовується примітивний метод по загальному прибутку. Коли загальний прибуток по всіх позиціях досягає певного значення, все ордера закриваються, а відкладені - видаляються. Перевага цього методу в простоті і передбачуваності прибутковості.Мінус же в тому, що радник не керує окремими ордерами, через що збиток по єдиному ордеру буде тягнути рахунок вниз, а позиції можуть дуже довго не закриватися.
Як визначається імпульс для відкриття позиції?
Період N (припустимо, 10 секунд) в параметрах радника визначає період перерахунку показників. Грубо кажучи, це внутрішній таймфрейм радника. Кожні 10 секунд радник обчислює, в який бік зрушила ціна відносно попереднього значення і на скільки. Якщо розмір руху виявився більше середнього і при цьому більше значення мінімального зсуву min_range , то відкривається Buy Stop або Sell Stop ордер, в залежності від напрямку зсуву. Також враховується стан індикатора ROC щодо нуля. Покрапав тільки тоді, коли його значення більше нуля і продаємо тільки коли ROC менше нуля.
Принцип роботи радника
В радника High Frequency немає обмеження на кількість ордерів, тому слід уважно стежити за розміром вільної маржі. Якщо ордерів накопичилося занадто багато, краще вручну закрити всі поточні позиції, навіть якщо по ним є невеликий збиток.
Налаштування радника
- ROC_Period - період розрахунку індикатора ROC.
- IND_TF - таймфрейм індикатора.
- lot - фіксований лот для відкладеного ордера.
- profit - тейкпрофіт по прибутку.
- N - період в секундах для внутрішніх розрахунків.
- K - період усереднення.
- min_range - мінімальний імпульс ціни.
- range_stop - відстань в пунктах для установки ордера від поточної ціни.
- magic - унікальний номер радника.
Тестування радника High Frequency
При тестуванні високопродуктивних радників варто брати до уваги, що тестер MetaTrader 4 не враховує проковзування, реквот і плаваючий спред.Тому, будь-який тест може дати лише приблизне уявлення про те, як радник поведеться на реальному рахунку.
Для чого може знадобиться тестування в тестері?
В будь-якому випадку, перед тим як ставити подібного робота на реальний рахунок, потрібно визначитися з зразковими настройками і валютними парами для торгівлі. Тобто, для початку потрібно з'ясувати потенціал торгових інструментів. Для тестування можна обмежитися тільки мажорними парами. Крос-курс дає мало інформації для тесту, тому що легко розраховується з тих же мажорів.
Ми будемо проводити оптимізацію радника за двома параметрами: періоду ROC і відстані для установки ордера. Торговий таймфрейм M1. Тест буде проводитися за червень 2016. Давайте розглянемо результати оптимізації за основними валютами. В даному випадку, насичений зелений колір на графіках оптимізатора означає найбільший прибуток (але не обов'язково найменшу просідання).
EURUSD
Безумовним лідером виявився результат з ROC (20) і range_stop, рівному 4 пунктам. Мабуть, позначається відносно невелика волатильність EURUSD, через що абсолютна величина імпульсу теж досить невелика.
Результати оптимізації радника High Frequency для EURUSD
Тест з зазначеними параметрами показав досить стабільне зростання прибутковості, з невеликою осіданням.
Тестування робота з даними параметрами.
GBPUSD
Не дарма ці валюти називають братами-близнюками. Як і по євро, по фунту ми бачимо чітко прокреслені кордон вище найбільш оптимальних 4 пунктів. Відповідно, значення в 8 і 2 пункту для range_stop будуть самими невідповідними. Кращі періоди для індикатора ROC в порядку убування - 15, 10 і 20.
Результати оптимізації радника High Frequency для GBPUSD
Тест по оптимальних значень прибутковості до ризику.
Тестування робота з даними параметрами.
USDCHF
На жаль, як і по USDJPY, по франку не вдалося отримати хороших результатів.
Результати оптимізації радника High Frequency для USDCHF
Проте, найкращим виявився прохід з ROC (20) і range_stop, рівний 4 пунктам, що забезпечило досить високу частоту угод.
Тестування робота з даними параметрами.
USDCAD
Канадець показує явну перевагу великих відстаней. А ось позитивних результатів з параметром range_stop нижче 6 пунктів взагалі не виявилося.
Результати оптимізації радника High Frequency для USDCAD
Разом, оптимальними параметрами для канадця є період в 20 пунктів і відстанню до ордера в 10 пунктів.
Тестування робота з даними параметрами.
AUDUSD
Прибуткових результатів по австралійцю виявилося набагато більше. Що цікаво, кращий результат по прибутку майже аналогічний EURUSD.
Результати оптимізації радника High Frequency для AUDUSD
Проте, оптимальний результат з найменшою відносною осіданням був отриманий з range_stop рівним 10 пунктам і 20-ти периодную ROC.
Тестування робота з даними параметрами.
NZDUSD
Для новозеландця типові рідкісні, але більш помітні імпульси. Мабуть, у зв'язку з цим, кращий результат і оптимальне значення прибутковості до ризику було отримано з ROC (25) і range_stop рівним 10 пунктам.
Результати оптимізації радника High Frequency для NZDUSD
Тест показав одну з найменших просадок з тестованих пар.
Тестування робота з даними параметрами.
Підсумки дослідження
Перед використанням радника High Frequency на реальному рахунку потрібно врахувати кілька факторів:
- По-перше, на сервер відправляється велика кількість ордерів. Якщо ви торгуєте в дилінгових центри (ДЦ), швидше за все, вас будуть часто реквот.В крайньому випадку, за таку торгівлю можуть навіть заблокувати. Якщо помітили проблеми з виконанням, спробуйте збільшити параметр N. Чим більше його значення, тим менше частота ордерів.
- По-друге, радник дуже чутливий до прослизання. Варто враховувати, що він використовує стопові ордера, а значить навіть на ринковому виконанні можуть бути великі прослизання. Очевидного рішення тут немає. Як варіант, можна спробувати іншого брокера.
- По-третє, з огляду на невеликі цілі, торгові витрати (спред і комісія) повинні бути мінімальними. Підсумовуючи ці дані, приходимо до висновку, що для роботи радника найкраще підійде ECN-брокер. В ідеалі, потрібно протестувати роботу радника відразу в декількох конторах, так як далеко не завжди брокери використовують одних і тих же постачальників котирувань, а тут дуже до речі доведеться LMAX з його майже гарантованим виконанням. >>> Завантажити радник High Frequency
Інші радники
Радник Profit Pacman - мартінгейл для новачків
- Радник Aeron JJN Scalper EA - скальпинг всередині дня
- Радник Robot - стохастики + штучний інтелект
- Радник Ilan 1. 6 Dynamic - радник для розгону бонусів
- Програмування
Битва роботів: купити радника форекс або скачати безкоштовно?
- Сервіс myfxbook: вчимося читати моніторинг радників правильно. Частина 1
- Створюємо торгового експерта MQL4: відкриваємо нові перспективи в торгівлі на Форекс
