7 Способів боротьби з проскальзиваніем ордерів

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Як боротися з проскальзиваніем на форекс

Форекс трейдер Іван сідає за комп`ютер. Відкриває Metatrader і бачить висхідний тренд по EURUSD. Недовго думаючи тисне заповітну кнопочку Buy за ціною 1.1515. Угода відкривається, але що бачить Іван? Угода була відкрита не за ціною 1.1515, а по 1.1518!

Що ж сталося? Злі підступи брокера? Вплив заокеанських санкцій? Втручання ФРС? Ні, нічого подібного. Просто ваш ордер піддався такому явищу як прослизання (slippage). Що це таке, чому виникає прослизання і як з цим боротися, ви дізнаєтеся нижче.

Що таке прослизання?

Що таке прослизання

Прослизання (slippage) - це різниця між ціною, за якою ви збиралися укласти угоду, і ціною, по якій вона насправді була виконана.

Припустимо, ви бачите можливість покупки за ціною 1.0607:

0_002

Натискаєте кнопку «купити», але при цьому виходить так, що угода здійснилася за ціною 1.0610.

Різниця між ціною, по якій ми купували, і ціною, по якій угода відбулася, становить 3 пункту. Ці 3 пункту, які ми втратили під час відкриття позиції, і називаються - проскальзиваніем.

Прослизання може бути як позитивним, коли ордер виповнюється за вигіднішою ціною для вас, так і негативним, як в прикладі вище.

Примітно, що стоп-лосс і тейк-профіти можуть так само прослизати і виконуватися за ціною дещо відмінною від тієї, яку ви задавали при установці наказу.

Відкладені ордери також можуть ковзати, але при цьому вони мають невеликі відмінності, але про це ми поговоримо трохи нижче.

різниця

Тепер давайте спробуємо розібратися з поняттями, які багато дуже часто плутають і не до кінця розуміють.

Прослизання - це виконання ордера за ціною відмінною від ціни, вказаної вами при установці ордера.

Реквот (requote) - це коли немає ціни, по якій ви відправили свій запит на виконання ордера.

Уявімо, що з`явилося повідомлення про нові ціни. Ви натискаєте кнопку покупки, а у вас виникає повідомлення, що такої ціни вже немає і пропозиція купити за новою ціною. Це і називається реквот.

За допомогою установки параметрів прослизання при торгівлі можна уникнути реквот.

Прослизання - це добре чи погано?

Прослизання на форекс добре або погано

Думаю, по ходу читання статті у багатьох виникло логічне питання: «Прослизання - це погано? Чи означає це, що мій брокер якось хитрує і робить щось погане з моїм рахунком? ».

Відповідь проста.

Наявність прослизання - це добре, тому що присутня ознака реальності ринку. Це підтверджує, що ви дійсно торгуєте на міжбанку.

Як правило, прослизання присутній на рахунках типу ECN. Тобто на рахунках, які виводяться на міжбанк або виводяться хоча б частково, що залежить від величини вашої позиції.

Якщо ви бачите прослизання, то це не погано і не добре. Це нормально.

Прослизання може бути на рахунках ринкового типу: ECN, NDD, STP, але при цьому воно може бути присутнім і на рахунках типу Standart.

Наявність прослизання - це нормальна ситуація, з якої можна і потрібно працювати.

Чому виникає прослизання?

Причини виникнення проковзування

Прослизання - це результат ринкового виконання.

Ринкове виконання - це черга з ордерів, заявок на купівлю та продаж.

Що ж відбувається, коли ми виставляємо ордер на покупку?

Давайте уявимо так званий «стакан».

Ви збираєтеся взяти позицію на покупку. На ринку присутня наступна пропозиція, 100 лотів за ціною 1.3145. А за ціною 1.3146 є 50 лотів. І так далі:

Припустимо, ми хочемо купити за ціною 1.3146.

Натискаємо на кнопку покупки. Але так як ми не одні, то заявок на дану позицію може бути безліч, і ці 50 лотів дуже швидко розхапали інші покупці.

Таким чином, через те що на ринку великий попит на дану ціну, для нас не залишилося лота. Але брокер говорить нам, що це не біда. У нас є нова ціна 1.3147. І ми можемо або погодитися і придбати лот за новою ціною, або, якщо у нас рахунок з ринковим виконанням, хто погодиться за нас.

Таким чином, ми можемо взяти позицію по менш вигідною для нас ціною 1.3147, але варто пам`ятати, що якщо лоти по даній ціні так само розпродадуть, то нам надійде пропозиція з іншою ціною, 1.3148, 1.3149 і так далі.

Проблеми з ліквідністю

Проблеми з ліквідністю на Forex

Подібне наявність пропозицію і попиту позначає присутність, або відсутність ліквідності.

Тому першу причину прослизання можна позначити, як Ліквідність.

В даному випадку можливі кілька варіантів.

Уявімо, що розмір ордера більше, ніж верхній шар ліквідності. Можливо і те, що залишилося дуже мало ліквідності, або у вас був запитаний якийсь дуже великий за обсягом ордер.

Ваш наказ розділяється на частини і направляється до декільком постачальникам ліквідності брокера. В результаті трейдер отримує середньозважену ціну, яка може бути гірше або краще ціни, яку він вказав. У такій ситуації ордер прослизає частково.

Якщо постачальник ліквідності надсилає відмову виконання, то можливо сталася затримка, і ваш наказ надсилається іншого постачальника ліквідності. Пройшов якийсь час, і ринкова пропозиція на бажану вами ціну пішло. Як підсумок, наявність іншої ціни і відповідний відмову брокера у виконанні вашого наказу.

Дуже часто під час виходу новин відбувається проблема з ліквідністю і ордера сильно ковзають.

Чому це відбувається? Багато банків і установи, які виступають постачальниками ліквідності, залишають ринок, щоб убезпечити себе від різких стрибків цін і можливих збитків. В цей же час розширюються спреди, так як брокери хочуть убезпечити себе від можливих збитків.

Саме тому під час виходу великих новин у трейдерів виникають проблеми. Спреди великі, прослизання сильні і заробити стає значно складніше.

Недостатня ліквідність, також має місце при торгівлі екзотичними валютними парами. Наприклад з турецькими лірами, африканськими Ренді, або російськими рублями.

Ті, хто торгував під час сильних коливань російської валюти, повинні пам`ятати якийсь період, коли дуже багато брокерів просто відключали можливість торгівлі рублем. Всьому причина - відсутність ліквідності.

Технічні проблеми

Технічні проблеми на форекс

Існує ще одна причина прослизання - це Технічні проблеми.

До них відносяться мережеві затримки між вашим торговим терміналом і сервером, агрегатором і постачальниками ліквідності, а так само банальна причина - слабкий інтернет.

У зв`язку з цим хотілося б розповісти вам про те, що особливо великі ділки з Wall Street орендують будівлі поруч з центром, щоб якомога швидше ордера доходили до торгових серверів, економлячи при цьому наімалейшіе частки секунди.

Для нас же цілком буде достатньо мати швидкий і стабільний інтернет. Адже ми ж живемо дуже далеко від західних серверів. І торгові сервера наших брокерів часто знаходяться за межами Росії.

Як боротися з проскальзиваніем?

Як боротися з проскальзиваніем Forex

На самому початку хочеться сказати важливу думку. Боротися з проскальзиваніем не потрібно, але потрібно з ним працювати.

В першу чергу почнемо з Технічної частини. Вам потрібно хороший інтернет. Пам`ятайте, що дротове з`єднання, набагато краще і стабільніше, ніж той же Wi-Fi.

Коли починаємо працювати в терміналі, то намагаємося відключати програми, які використовують мережу.

Якщо ви якийсь мега-скальпер, то для вас це найбільш актуально. Закривайте різні програми типу торрентів, вайбера, скайпу, аськи і тому подібних. Нам потрібно добре сполучення, або знаходження VPS-сервера ближче до вашого брокеру, якщо ви торгуєте за допомогою радників.

Якщо ж ви не якийсь мега скальпер, то досить мати гарне і стабільне підключення до інтернету.

Другим пунктом роботи з проскальзиваніем варто відзначити Налаштування в МТ4.

Коли ви натискаєте на вікно нового ордера, в ньому є параметр - «Використовувати максимальне відхилення від запитуваної ціни»:

0_004

Можна вибрати максимальне значення прослизання в пунктах, яке буде допускатися. За ідеєю, якщо ціна буде відрізнятися на більшу величину ніж встановлена в даному параметрі, то ордер не збудеться.

На жаль, на практиці це працює не завжди. Пов`язано це з технічними особливостями серверів брокерів і торговим терміналом Metatrader 4.

Ви повинні зрозуміти, що дана настройка працює не завжди так, як ми цього хочемо.

Аналогічно, параметр прослизання (slippage) налаштовується і в радників.

Третій пункт - це Використання лімітних відкладених ордерів.

Як ми пам`ятаємо, є кілька типів відкладених ордерів.

Це Buy stop / Sell stop і Buy limit / Sell limit. Згадаймо, що відкладений ордер з закінченням Stop виставляється в розрахунку на пробій і активацію відкладеного наказу, тоді як ордер з закінченням limit, виставляється з метою увійти в ринок на відкат за найкращою ціною. Але існує принципова різниця у виконанні Stop і limit ордерів.

При виставленому ордері, припустимо Sell stop, він активується фактично тільки в момент, коли ціна до нього дійде.

0_005

0_005

А якщо ж ми виставляємо Buy або Sell limit за ціною, то ордер заздалегідь відправляється на ринок і у нього більше ймовірності бути виконаним саме за тією ціною, яку ми вказали.

0_006

Таким чином, ордера типу limit бронюють для нас певну частину ліквідності, але за умови, що у вас тип рахунку з висновком на міжбанк.

Звичайно, навіть подібні ордера можуть прослизати, але ймовірність цього набагато менше, ніж у ринкових і stop ордерів.

Четвертий пункт - Торгівля на високих таймфреймах.

Якщо ви торгуєте на таймфрейме М5, то прослизання в 1 пункт для вас помітно, але якщо ж ви торгуєте на денних графіках, то прослизання в 5 пунктів якоїсь великої погоди для вас не робить.

Тому можна з проблемою боротися, а можна просто виключити її і зробити несуттєвою, перейшовши на більш високий таймфрейм.

П`ятий пункт - Чи не торгувати на новинах.

Я вже неодноразово згадував, що проблема з ліквідністю виникає, як правило, на виході різних новин. Це і економічні дані, промови політиків і так далі.

Тому приблизно за півгодини перед виходом новини і півгодини після її виходу ми намагаємося не торгувати. Так ми виключаємо проблему з ліквідністю.

Шостий пункт - Змінити тип рахунку / брокера.

Звичайно, можна замінити свого брокера або змінити тип свого рахунку, але якщо говорити чесно, то це гонитва за якийсь нездійсненною мрією. І до того ж це зазвичай перекладання відповідальності за втрати з себе коханого на брокера, виконання, маркет-мейкерів, злодійку долю і так далі.

Тому до цього пункту варто підходити зі здоровим розумом і певною часткою скептицизму. Тому що якщо ви почнете міняти брокерів, типи рахунків, то це може затягнутися надовго і ні до чого, як правило, доброго не приводить.

Сьомий пункт - Фільтр по волатильності.

Уявімо, що ви любите торгувати активний ринок. Ви знаєте, що середнє прослизання під час виходу новин 10 пунктів. А середня прибуток за такими угодами у вас - 30 пунктів. Виходить, що прослизання забирає у вас приблизно 30% прибутку.

Припустимо, ви торгуєте частина новин, але при цьому знаєте, що одні новини дають середній рух в 30 пунктів, а інші дають середній рух 60 пунктів.

Якщо ви будете брати угоди із середнім рухом в 60 пунктів, то прослизання буде з`їдати не 30%, а лише 17%.

Таким чином, використовуючи новини тільки з високою волатильністю, ви зможете знизити збиток, що наноситься вашого прибутку.

Аналогічно, якщо ви знаєте, що середнє прослизання при активному ринку, але без новин 2 пункту. В цьому випадку можна торгувати тільки в ті дні, коли волатильність підвищена, щоб збільшити профіт і зменшити збитки, отримані від прослизання.

висновок

Прослизання на форекс підсумок

На закінчення хочеться нагадати, що сьогодні ми з`ясували, що прослизання - це ознака реальної ринкової торгівлі з відповідним висновком ордерів на міжбанк.

Боротися з цим не слід, а ось почати працювати - мабуть, варто. Якщо ви торгуєте на високих таймфреймах, то прослизання не грає для вас великої ролі.

Якщо ж ви торгуєте на невеликих таймфреймах, то можна прийняти ряд заходів, для того щоб зменшити проковзування:

  1. Хороший інтернет, дротове з`єднання, відключити всі, які споживають трафік сторонні програми.
  2. Налаштування в MT4
  3. Використання лімітних ордерів
  4. Торгівля на більш високих таймфреймах
  5. Чи не торгувати на новинах
  6. Змінити тип рахунку / брокера
  7. Фільтр по волатильності

На цьому у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!

З повагою, Власов Павло

TradeLikeaPro.ru