4-Xчасовая MACD FOREX стратегія: патерни «Подвійна вершина» і «Подвійне дно»

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

В 19 випуску журналу ForTrader. org ми розглянемо наступний патерн системи MACD FOREX на H4 - патерн D «Подвійна вершина Подвійне дно». Нагадаємо, що ми продовжуємо розглядати торговельну стратегію «4-xчасовая MACD FOREX стратегія», яка приносить її автору в середньому 300 пунктів щомісячно, яка була протестована на історичних даних і працює успішно на рахунку учасника вже більше двох років. Стратегія заснована на роботі по паттернам MACD, а також на комбінаціях ковзають середніх.

Використовувані індикатори

MACD:

FastEMA = 5, LowEMA = 13. Moving Average:

три експоненціальні ковзаючі середні з періодами 7, 21, 365 і проста змінна середня з періодом 98. Алгоритм торгової стратегії

Отже, для роботи зі стратегії нам знадобляться: індикатор MACD і чотири набору ковзних середніх. Для дослідження будемо використовувати 4-хчасовой графік валютної пари EURUSD.

Рис. 1. Робоча область.

Автор стратегії пропонує для торгівлі 6 різноманітних ефективних версій патернів. У цьому номері ми протестуємо один з розворотів патернів MACD - подвійна вершина і подвійне дно. Патерн D.

Розглянемо патерн D

Рис.2. патерн D. Продаж.

Для успішного освіти паттерна D на продаж перша і друга вершини повинні утворитися вище рівня 0. 0045, при цьому друга вершина повинна бути нижче першої. Утворений патерн є сигналом на вхід в ринок на продаж.

Рис. 3. патерн D. Купівля.

Для успішного освіти паттерна D на покупку перша і друга вершини повинні утворитися нижче рівня -0. 0045 при цьому друга вершина повинна бути вище першої. Утворений патерн є сигналом на вхід в ринок на покупку.

Пошук сигналу на покупку

Гістограма MACD повинна сформувати мінімум нижче -0. 0045;

  • Після утворення мінімуму нижче -0. 0045, гістограма повинна сформувати більш високий мінімум нижче -0. 0045;
  • Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів нижче останнього локального мінімуму;
  • Перша мета для 30% позиції закривається при значенні ціни вище 21-оперіодной експоненційної середньої;
  • Друга мета для половини позицій закривається при досягненні ціною значення між 89-тіперіодной простої середньої ковзної і 365-тіперіодной експоненційної середньої.
  • Третя мета для залишився обсягу позицій закривається при досягненні ціною рівня цінового опору.
  • Рис. 4. Сигнал на покупку.

Пошук сигналу на продаж

Гістограма MACD повинна сформувати максимум вище 0. 0045;

  • Після утворення максимуму вище 0. 0045, гістограма повинна сформувати більш низький максимум вище 0. 0045;
  • Стоп-наказ розміщується на 10 пунктів вище останнього локального максимуму;
  • Перша мета для 30% позиції закривається при значенні ціни нижче 21-оперіодной експоненційної середньої;
  • Друга мета для половини позицій закривається при досягненні ціною значення між 89-тіперіодной простої середньої ковзної і 365-тіперіодной експоненційної середньої.
  • Третя мета для залишився обсягу позицій закривається при досягненні ціною рівня цінового опору.
  • Рис. 5. Сигнал на продаж.

Тестування роботи патерну «Подвійна вершина подвійне дно»

Реалізувавши даний патерн мовою MQL4 у вигляді радника, ми вивели такі параметри для можливості оптимізації стратегії:

stoplossbars

  • = 6 - кількість барів, за яке визначається максимум або мінімум для установки стоп наказу; takeprofitbars
  • = 20 - кількість барів, за яке знаходиться опір або підтримка; otstup
  • = 10 - кількість пунктів для відступу від знайденого максимуму або мінімуму при установці стоп наказу; lowema
  • = 12 - період індикатора MACD; fastema
  • = 26 - період індикатора MACD; maxur
  • = 0. 0045 - верхній рівень індикатора MACD для відстеження освіти вершин на продаж; maxur
  • 1 = 0. 0030 - нижній рівень індикатора при досягненні, якого відкидається сигнал на продаж як помилковий; minur
  • = -0. 0045 - нижній рівень індикатора MACD для відстеження освіти дна на покупку; minur
  • = -0. 0030 - нижній рівень індикатора MACD при досягненні, якого відкидається сигнал на покупку як помилковий. Протестувавши перераховані вище правила з 2001 по 2008 рік з параметрами індикаторів за замовчуванням, ми отримали наступні результати:

Рис. 6. Тестування на EURUSD. H4.

За весь період результат склав - $ 250, при цьому просадка склала більше $ 5000 при роботі постійним об'ємом 0. 1 лот.

Як бачимо, торгівля за стандартними параметрами стратегії є збитковою і не настільки ефективною наскільки цього хочеться. Спробуємо підібрати найбільш оптимальні параметри радника в період з 2007. 01. 11 по 2008. 01. 11 і після цього перевірити їх працездатність вже на майбутньому періоді аж до поточного моменту.

Оптимізація форекс стратегії

Протестувавши різні комбінації параметрів стратегії в період з 2007. 01. 01 по 2008. 01. 01, ми отримали ряд прибуткових налаштувань для стратегії, і вибрали перший-ліпший хороший варіант по співвідношенню прибутковості і максимальної осідання працює на майбутньому:

Прибуток:

907. 00 Кількість угод: 27 Осідання: 100. 00 Параметри:

stoplossbars = 1;

  • takeprofitbars = 32;
  • otstup = 45;
  • lowema = 9;
  • fastema = 4;
  • sum_bars_bup = 10;
  • maxur = 0. 0165;
  • maxur1 = 0. 0001;
  • minur = -0. 0005;
  • minur1 = -0. 0006.
  • Подивимося, які результати дасть оптимізована стратегія.

Рис. 7. Результат роботи підібраних параметрів в період з 2007. 01. 11 по 2008. 00. 01.

Як бачимо, результат вийшов позитивний: за цей період прибуток склав - $ 907. Початковий депозит дорівнював $ 200. Просадка склала всього $ 100. Для перевірки ефективності паттерна перевіримо працездатність на майбутньому періоді: з 2008. 01. 01 по 2008. 06. 29.

Рис. 8. Робота системи без підбору параметрів на ділянці з 2008. 01. 01 по 2008. 06. 29.

Як бачимо, параметри ефективні на майбутньому: прибуток склав $ 446 з початкового депозиту в $ 200, але просадка збільшилася з $ 100 до $ 140. Це говорить про можливе деяке погіршення результатів системи при роботі на майбутньому, але можна знайти параметри краще, ніж ті, які обрали ми, і, можливо, вони не будуть давати збільшення просадки на майбутньому, це цілком реально.

Ми також протестували систему на годинному графіку, і отримали хороші показники при роботі на майбутньому.

Рис. 9. З $ 200 з 2007. 01. 01 по 2008. 09. 29 прибуток склав $ 1936 при осіданні $ 261.

Параметри для годинного графіка наступні:

stoplossbars = 19;

  • takeprofitbars = 47;
  • otstup = 25;
  • lowema = 6;
  • fastema = 36;
  • sum_bars_bup = 10;
  • maxur = 0. 006;
  • maxur1 = 0. 0006;
  • minur = -0. 001;
  • minur1 = -0.0001.
  • Підіб'ємо підсумки дослідження

Стратегія, на наш погляд, є ефективною для роботи на ринку FOREX і з великою ймовірністю при правильному підході принесе трейдеру прибуток, особливо відзначимо хороше співвідношення прибутку і низького потенційного ризику при роботі зі знайдених нами параметрам . Ми не оптимізували параметри ковзних середніх, можливо оптимізація цих параметрів також поліпшить результат.

Вердикт експертів журналу ForTrader. org

патерн D «подвійна вершина - подвійне дно», на наш погляд, є навіть більш ефективним, ніж патерн А, описаний в 16 номері журналу. Особлива перевага - це

низький рівень просадки , а також більшу кількість угод. Ми рекомендуємо цей патерн для торгівлі при знаходженні хороших параметрів з перевіркою на майбутньому. Також відзначимо, що у різних брокерів різні властивості котирувань і результати роботи даних нами параметрів можуть відрізнятися.

Через 4 роки ми повторили дослідження даної стратегії і отримали чудові результати. Познайомитися з ним ви можете на сайті журналу ForTrader. org.