Вітаю шановні передплатники! Сьогодні я не весел, але не тому що британці залишають Євросоюз, а тому що ця подія посеред ночі двинуло світові ринки і принесло мені неприємний сюрприз в п'ятницю вранці.
Напередодні Brexit я припускав, що волатильність підвищиться. Про це попереджала і біржа, підвищивши маржинальні вимоги за день до цієї події, і численні новинні портали.
Однак я спеціально не став закривати позиції на ніч, тому що є прихильником стратегії невтручання в роботу алгоритмів. Зрештою скрипт протестований на великий історії (де подібні події теж мали місце) і показує задовільні результати. Будь-яке втручання в його роботу автоматично змінює торгову історію і отже потенційні ризик прибуток. А це мене не влаштовує.
Загалом, подробиці найгіршого дня в цьому році читайте далі.
До речі, не тільки Російський ринок відреагував на цю подію падінням на 3% (за індексом РТС). У п'ятницю падали всі основні ринки світу: DJ втратив 3, 39%, S & P 3, 60%, а NASDAQ 4. 12%. Гірше за всіх довелося як не дивно не британцям, а … японцеві - Nikkei упустили аж на 8%!Напевно спекулянти постаралися …
Зміст
- 1 Огляд ринку
- 1. 1 Буря на Si
- 1. 2 Обвалення РТС
- 2 Поточні результати портфеля роботів
- 2. 1 Склад робопортфеля
- 2. 2 Parabolic
- 2. 3 Fractal
- 2. 4 Ichimoku
- 2. 5 Stochastic
- 2. 6 MACD
- 2. 7 Таблиця загальної потижневої прибутковості
- 2. 8 Підсумки портфеля по місяцях
- 2. 9 Графік депозиту в% наростаючим підсумком з розбивкою по алгоритмам
- 2. 10 Графік депозиту в% наростаючим підсумком "Загальний"
Огляд ринку
Буря на Si
Ну що ж, давайте розберемо як пройшов тиждень і був я правий в минулому звіті. Отже, відкинувши всі емоції з приводу подій п'ятниці я бачу:
- Дуже велику тінь гепа
- Невиразне рух в районі 66 500
- Спробу прориву зони 65 000
Який я можу зробити висновок? Глобально (навіть не дивлячись на цей викид в 3 000 п.) Нічого не змінилося. Ознак розвороту все так же немає. Плюс російському ринку властиво з часом закривати всі великі гепи, тому скоріш за все з понеділка долар знову рушить на 65 000.
Обвалення РТС
На РТС як завжди, дзеркальна ситуація. У п'ятницю перша ж свічка встала на планку і торги зупинилися хвилин на 20-25. Після чого почався традиційний відкуп гепа.
Як і на доларі, мінімуми і раніше ростуть, але тут вже намічається трикутник. Подивимося як буде розвиватися ситуація далі …
Поточні результати портфеля роботів
Тепер про наболіле … До п'ятничного ранку у мене були відкриті позиції по 4 з 5 роботам. Благо вже є певний досвід на ринку і мені вдалося трохи пом'якшити удар на відкритті ринку попередньо знявши всі стопи і перевиставити їх відразу після першої 5-ти хвилинки.
Цим маневром я заощадив близько 3% депозиту! Зверніть увагу, що на багатьох графіках з лабораторії збиток, отриманий від прослизання ринку не видно.
До речі, якщо ви пропустили статтю про те, як я вибирав кандидатів в свій робопортфель, то прочитати її можна тут.
Склад робопортфеля
Parabolic_liveFractal_liveIchimoku_LiveStochastic_liveMACD_vd_live16. 4% 16. 4% 13. 7% 16. 4% 37%| Robot | Percent of Deposit |
|---|---|
| Parabolic_live | 16. 26 |
| Fractal_live | 16. 26 |
| Ichimoku_Live | 36. 58 |
| Stochastic_live | 16. 26 |
| MACD_vd_live | 13. 53 |
Parabolic
Параболик за тиждень був приблизно в нулі. Все зіпсувала лиховісної п'ятниці
Нижче додаю графік з лабораторії з моменту запуску 11. 11. 2015:
Звертаю вашу увагу, що цифри на графіках вище, абсолютно точно не будуть повністю співпадати з реально отриманим результатом (в першу чергу з- за прослизань). Особливо це стосується фрактала.
Fractal
Фрактал вже 4 місяці треться в боковику, а "британський збиток" загнав його просідання … Подивлюсь як він відпрацює протягом липня і можливо приберу цей алгоритм.
Додаю графік з лабораторії, хочу звернути вашу увагу що він дуже приблизний, оскільки лабораторія не може прорахувати прослизання, які мають дуже серйозний вплив при роботі з лімітними заявками.
Ichimoku
Лідеру минулого тижня дісталося найбільше … Тепер потрібно дуже хороший рух по РТС щоб відкупити отриманий збиток.
Stochastic
Реверсивний алгоритм Стохастика в цей раз спрацював відмінно. Відсутність стопів дозволило зафіксувати збиток на відкат і заощадити пару% депозиту.
MACD
Макді єдиний, хто не входив в ринок напередодні п'ятниці. Звідси і "кращий" результат: мінус 300 п.
Таблиця загальної потижневої прибутковості
| Тиждень | Parabolic | Fractal | Ichimoku | Stochastic | MACD | Підсумок в% [48] Ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4. 6% | -4. 6% | [49] Грудень | ||||
| +3. 3% | +3. 3% | [50] Грудень | ||||
| +5.14% | +5. 14% | [51] Грудень | ||||
| +1. 73% | +1. 73% | [52-2] | ||||
| -5. 79% | -5. 79% | [3] сiчень | ||||
| +21. 27% | +21. 27% | [4] сiчень | ||||
| +21. 82% | +21. 82% | [5] лютому | ||||
| +3. 66% | +3. 66% | [6] лютому | ||||
| -5. 26% | -5. 26% | [7] лютий | ||||
| +11. 58% | +11. 58% | [8] лютому | ||||
| -5. 71% | -0. 59% | -6. 45% | [9] березня | |||
| +5. 93% | +4. 78% | +5. 29% | [10] березня | |||
| +2. 99% | +3. 20% | +3. 11% | [11] березня | |||
| -8. 42% | -2. 14% | -4. 93% | [12] березня | |||
| -0. 99% | +2. 92% | +1. 18% | [13] березня | |||
| -0. 69% | -7. 14% | -4. 28% | [14] Квітень | |||
| +0. 60% | +1. 81% | +1. 27% | [15] Квітень | |||
| -5. 62% | -1. 38% | -3. 27% | [16] Квітень | |||
| -2. 35% | +0. 04% | -14. 01% | -9. 20% | +0. 00% | -6. 10% | [17] Квітень |
| -2. 04% | +1. 40% | -7. 53% | -11. 59% | +5. 45% | -3. 89% | [18] Травень |
| -5. 48% | +5. 10% | +6. 16% | +0. 92% | -4. 80% | +1. 64% | [19] травня |
| -1. 89% | -6. 23% | -10. 08% | +2. 37% | +4. 82% | -3. 92% | [20] травня |
| -1. 06% | -2. 57% | -0. 5% | +7. 50% | +5. 71% | +1. 28% | [21] травня |
| +3. 69% | +6. 95% | +2. 57% | +7. 70% | +0. 94% | +4. 06% | [22] червня |
| +7. 00% | -2. 48% | -0. 32% | +4. 91% | -6. 43% | +0. 48% | [23] червня |
| +5. 81% | +3. 85% | +24. 97% | +9. 54% | +0. 66% | +12. 36% | [24] червня |
| +1. 04% | -0. 04% | +8. 10% | +7. 60% | +5. 32% | +5. 14% | [25] червня |
| -7. 65% | -8. 05% | -16. 37% | -5. 97% | -1. 74% | -9. 76% | |
Підсумки по месяцамParabolicFractalIchimokuStochasticMACDNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJune-40% -20% 0% 20% 40%
Month| Parabolic | Fractal | Ichimoku | Stochastic | MACD | November |
|---|---|---|---|---|---|
| -3. 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | December |
| 3. 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | January |
| 39. 01% | 0% | 0% | 0% | 0% | February |
| 6. 36% | -0. 11% | 0% | 0% | 0% | March |
| -6. 8% | -0. 88% | 0% | 0% | 0% | April |
| -5. 87% | 3. 87% | -18. 42% | -20. 79% | 5. 45% | May |
| -4. 29% | 0. 29% | -3. 51% | 16. 82% | 3. 35% | June |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Графік депозиту в% наростаючим підсумком з разбівкойParabolicFractalIchimokuStochasticMACDNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJune-22% 0% 22% 44% 66% Місяць
Month| Parabolic | Fractal | Ichimoku | Stochastic | MACD | November |
|---|---|---|---|---|---|
| -3. 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | December |
| -0. 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | January |
| 38. 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | February |
| 44.95% | -0. 11% | 0% | 0% | 0% | March |
| 38. 15% | -0. 99% | 0% | 0% | 0% | April |
| 32. 28% | 2. 88% | -18. 42% | -20. 79% | 5. 45% | May |
| 27. 99% | 3. 17% | -21. 93% | -3. 97% | 8. 8% | June |
| MACD |
Графік депозиту в% наростаючим підсумком "загальний" DepositNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJune-20% 0% 20% 40% 60% Місяць
Month| Deposit | November |
|---|---|
| -3. 68% | December |
| -0. 42% | January |
| 38. 59% | February |
| 44. 81% | March |
| 41. 29% | April |
| 31. 8% | May |
| 33. 09% | June |
| Deposit |
Чи шкодую я про те, що не закрив позиції перед такою серйозною новиною? Абсолютно ні. Тому, що це частина моєї стратегії і я чітко дотримуюся їй.
Так, сьогодні вона боляче вдарила по мого депозиту, але іншим разом вона може принести небувалий прибуток. Чому я не картаю себе? Я розглядаю цю подію як урок. Урок, в якому я зробив єдино вірний вибір. Бажаю і вам, дорогі читачі, бездоганно дотримуватися своєї стратегії, йти своїм шляхом і вірити в те, що він приведе вас точно туди, куди ви задумали потрапити. До зустрічі!
P. S.
На минулому тижні опублікував велику статтю, присвячену ІВС. Вкрай рекомендую до прочитання, оскільки завдяки цій інформації ви зможете підняти свою прибутковість використовуючи податкові відрахування. До нових зустрічей! P. S. S.
Нарешті оновив розділ "Рейтинг компаній". Додав туди основні компанії і сервіси, з якими працюю зараз. Пишіть в коментах, щоб ви хотіли ще побачити на моєму блозі і не забувайте підписуватися!
